Анализ применимости различных моделей расчета value at risk...

Main
Mathematics - Analysis
Анализ применимости различных моделей...

Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций

Лобанов А.

0 / 0

Насколько вам понравилась эта книга?

Какого качества скаченный файл?

Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество

Какого качества скаченные файлы?

Рынок ценных бумаг №2 2001г.

Категории:

Mathematics - Analysis

Год:

2001

Язык:

russian

Страницы:

6

Файл:

PDF, 197 KB

IPFS:

,

russian, 2001

Читать Онлайн

Выполняется конвертация в

Конвертация в не удалась

Вас может заинтересовать

Магнус Я.Р. — Эконометрика. Начальный курс

Шаракшанэ А. — Испытания сложных систем

коллектив авторов — Математическое моделирование и алгоритмизация задач теплоэнергетики: Учебное пособие по дисциплине «Математическое моделирование и алгоритмизация задач теплоэнергетики» для студентов очной и заочной форм обучения направлений подготовки 13.04.01 Теплоэнерг

Герасимова М. М. — Математическое моделирование: Курс лекций для студентов магистратуры, 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», магистерская программа «Технология и оборудование лесопромышленных производств»

Холлендер М., Вулф Д. — Непараметрические методы статистики

Клейнен Дж. — Статистические методы в имитационном моделировании

Емельянов В.Ю. — Методы моделирования стохастических систем управления

Зубов Н.Н., Титов В.А. (сост.) — Моделирование и оптимизация технологических процессов

Лазарев А., Мешкова Л. — Эконометрика - Временные ряды и прогнозирование

Мухин О.И. — Моделирование систем

Дробот П. Н. — Технология моделирования сложных систем

Лобанов А. — Проблема метода при расчете value at risk

Лобанов А. — Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR

Смолич С.В., Смолич К.С. — Решение горно-геологических задач методом ''Монте-Карло'': Учебное пособие

Бассвиль М., Банвениста А. (ред.)(Basseville, Benveniste) — Обнаружение изменения свойств сигналов и динам. систем

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. — Эконометрика. Начальный курс

Малюгин В.И. — Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа

Милосердов А.А., Герасимова Е.Б. — Рыночные риски: формализация, моделирование, оценка качества моделей

Мешечкин В.В., Косенкова М.В. — Имитационное моделирование

Коровина Ю. В. — Компьютерное моделирование: Учебное пособие

Ключевые слова

наблюдений

тестирования

величины

исторического

моделирования

ковариационный

интервал

портфелей

доверительный

распределения

ковариационного

количество

периодом

результаты

интервала

превышений

прогнозной

российском

фактически

множителю

наиболее

портфеля

распределение

сентябрь

стоимости

убытками

доверительных

значения

изменений

интервалов

кумулятивно

наблюдаемых

обеспечивает

полученные